금융서비스 산업 리스크 관리의 진전

Progress in financial services risk management

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EY는 2008년 글로벌 금융위기 이후 Institute of International Finance(IIF)와 공동으로 금융서비스 산업의 리스크 관리에 대한 연례 설문조사를 실시해 왔습니다.

올해 연구는 특히 미국과 유럽 등 선진시장의 재정 압박과 신흥시장에 불어닥친 여파 등 글로벌 경제가 전반적으로 고전하는 가운데 급변하는 규제 환경 하에서 이뤄졌습니다. 조사에 참여한 69개의 은행 및 6개의 보험사들의 응답을 바탕으로 급변하는 환경 속에서 금융서비스 산업이 받은 영향을 조명하고 있습니다.

조사 결과에 따르면 대형 글로벌 은행 및 보험사의 3/4 가량이 글로벌 및 국가별 규제 개혁의 범위, 시기 및 잠재적 영향을 가장 큰 도전과제로 꼽고 있었습니다. 특히 규제 환경의 변화는 시장, 거시경제적 도전, 지정학적 변동성 등으로 더욱 복잡해지고 있습니다.

한편, 이같은 도전과제에도 불구하고 은행 및 보험사 등 금융기관의 리스크 관리는 지속적으로 개선되어 온 것으로 나타났습니다. 연구조사 출범 당시만 하더라도 글로벌 금융산업은 2008년 금융위기의 타격에서 헤어나지 못하던 상황이었습니다. 당시 설문조사 참여자들은 전사적인 리스크 관리 점검을 통해 IIF 및 바젤위원회에서 제시하는 기준에 미흡한 부분을 파악하고, 이에 대한 개선 계획을 수립하고 해당 인력을 투입하는데 여념이 없었습니다. 지난 해와 올해 조사에서는 이같은 계획이 지속적으로 실행됨에 따라 리스크 관리가 전반적으로 개선되고 있는 것으로 나타났습니다.

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습니다. EY

한편, 리스크 관리에 대한 개선에도 불구하고 많은 금융기관들은 여전히 리스크 관리에 큰 부담을 느끼고 있었습니다. 전사적인 리스크 관리 및 리스크 선호도에 대한 입장을 견지하면서도 리스크를 일상의 업무에 연계하고 있다는 응답은 37%에 불과했습니다. 규제 준수 및 리스크 선호도 관리에 대한 방법론 및 접근법과 관련해서도 여전히 해결해야 할 부분이 많은 것으로 나타났습니다. 데이터 및 시스템 관리는 리스크 관리에 있어 필수적으로 해결해야 할 부분이며, 리스크 관리가 모든 업무 및 부서에 있어 연계되기 위한 문화를 조성하기 위해서도 여전히 많은 노력이 필요할 것으로 나타났습니다.

이번 연구조사에 참여한 은행 및 금융기관들의 응답을 바탕으로 귀행 및 금융기관에서는 리스크 문화, 리스크 선호도, 지배구조 관련 역할과 책임 영역, 유동성 및 자본 관리, 바젤 Ⅲ에 따른 영향 등 많은 도전과제들에 대해 어떻게 대응하는 것이 좋을지 다시 한 번 살펴보시기 바랍니다.