Тренинг: «Риски: компьютерное моделирование и оценка» Версия для сохранения и печати Риски: компьютерное моделирование и оценка(pdf, 138 Кб, 2 страницы)
Продолжительность
2 дня / 16 академических часов / 16 CPD-единиц / 14 CPE-часов |
| Целевая аудитория
- Cпециалисты, отвечающие за стратегию, планирование деятельности предприятий, разработку бюджетов, оценку инвестиционных проектов и бизнеса в целом в условиях неопределенности
- Финансовые аналитики
- Сотрудники инвестиционных и кредитных организаций.
| Цели тренинга
- Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и управления рисками, такими как сценарный анализ, факторный анализ, моделирование методом Монте-Карло
- Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов
- Рекомендовать количественные показатели для оценки рисков
- Познакомиться с новым подходом к управлению рисками: методом реальных опционов
- Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа и управления рисками
Все практические задания тренинга выполняются на персональных компьютерах
Важно: программа тренинга не предполагает выполнения заданий на компьютерах с операционной системой Windows Vista. Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга на дисках и могут быть использованы в их практической работе.
| Методология преподавания
- Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий
- Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
|
1-ый день
Определение риска - Понятие риска и неопределенности
- Функция нормального распределения и другие вероятностные функции
- Показатели оценки риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV, рисковая стоимость VaR
Основы финансового моделирования - Построение модели инвестиционного проекта в MEXCEL
- Учет инфляции, налогов, действий конкурентов и других факторов при построении модели
Сценарный и факторный анализ - Анализ основных сценариев развития проекта
- Факторный анализ и представление результатов в табличной и графической форме
- Анализ чувствительности и построение диаграммы торнадо
| 2-ой день
Метод Монте-Карло - Сущность метода Монте-Карло
- Задание формы представления и параметров входных факторов
- Пример расчета инвестиционного проекта по методу Монте-Карло
- Построение гистограммы распределения и расчет показателей риска: коэффициента вариации SD/EV и вероятности получения отрицательного результата
- Моделирование эффективности мер по снижению риска
- Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов
Дерево решений - Построение дерева событий и дерева решений
- Анализ и расчет дерева решений
Метод реальных опционов - Примеры элементарных реальных опционов
- Биномиальное представление опционов с помощью простого дерева решений
- Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло
- Использование моделирования и теоремы Байеса для оценки эффективности предварительных исследований (факультативно)
|
</table
| Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг». | Рекомендуемая схема обучения
| Место и время проведения
В открытом формате обучение проводится в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» с 9.30 до 16.30. | Корпоративное обучение
- Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- Адаптация курса под отраслевую специфику
- Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения курсов
- Отчет о результатах обучения.
|
|
| |
/$FILE/14L00402_214x114.jpg "Careers")