5 min. čtení 11. listopadu 2020
bike-repair

Jak se banky chystají na nápor nesplácených úvěrů?

Autor Radek Laštovička

EY Česká republika, Senior Manager v oddělení consultingu pro finanční instituce

Radek se specializuje na řízení úvěrových rizik, zlepšování procesů řízení kreditních rizik, regulatorní aspekty, metodiku a modelování IFRS 9 a na vymáhání pohledávek z nesplácených úvěrů.

5 min. čtení 11. listopadu 2020
Související témata Finanční služby Consulting

Napříč trhem panuje shoda, že počty a objemy nesplácených úvěrů se v bankách brzy začnou zvyšovat. 

N edávno skončilo zákonné moratorium na splátky úvěrů a během týdnů se ukáže, u kterých klientů bank šlo jen o oddálení neschopnosti úvěry splatit. V horizontu několika měsíců pak mezi nesplácející dlužníky přibydou další firmy zasažené krizí a domácnosti zaměstnanců a živnostníků, kteří přijdou o práci. Bude podíl nesplácených úvěrů trojnásobný jako v minulé krizi nebo ještě mnohem větší, protože hloubka současného ekonomického propadu je vyšší? Anebo naopak nižší, protože bezprecedentní napumpování peněz do ekonomiky ze strany státu skutečně část ekonomiky zachrání? Nejistota budoucího vývoje zůstává vysoká, a tak nepřekvapí, že různé banky se připravují různě.

Vyčkávací strategie založená na odložení navýšení kapacit vymáhání

Řada českých bank se rozhodla vyčkat, až se nesplácené úvěry skutečně začnou výrazně zvyšovat, a připravila si strategii, jak při jejich růstu externě a interně navyšovat kapacity svých Collections a Workout týmů. Vzhledem k předchozímu mnohaletému postupnému poklesu nesplácených úvěrů mají externí inkasní agentury přebytečnou kapacitu. Podobně i interní týmy Collections a Workout v bankách nejsou příliš vytížené. Navíc v případné krizi půjde externí i interní kapacity vymáhání postupně navyšovat.

Tuto strategii hodnotíme jako nákladově nejefektivnější a vhodnou v případě nízkého budoucího zvýšení nesplácených úvěrů na maximálně jeden a půl až dvojnásobek počtu nesplácených úvěrů před příchodem pandemie.   

Strategie preventivního navyšování kapacit vymáhání

Některé české banky počítají s vyšším růstem nesplácených úvěrů a předpokládají, že případné pozdější navýšení kapacit by nešlo uskutečnit dostatečně rychle. I když se zástupci externích inkasních agentur dušují, že po letech, co snižovaly své týmy, jsou připraveny převzít jakékoli množství nesplácených úvěrů do své správy, nelze předpokládat, že by během velmi krátké doby skutečně dokázaly začít efektivně obsluhovat několikanásobek případů. A přestože v krizi by banky mohly uvolnit mnoho ze svých prodejců na posílení vymáhacích týmů, zkušenosti z minulé krize ukazují, že lidé navyklí na obchodní přístup ke klientům jsou z většiny velmi neefektivní při řešení krizových situací dlužníků, a navíc vymáhání opravdu dělat nechtějí.

Proto některé banky preventivně rozšířily své týmy jak Retail Collections, tak Corporate Workout. Především v části Corporate Workout se ukázalo, že vhodných lidí na trhu práce je velmi málo a nyní už je jejich nabídka v podstatě vyčerpaná. 

Doplňkovou strategií preventivního navýšení kapacit je streamlining (zefektivnění) vymáhacích procesů. Některým bankám se podařilo identifikovat inkasní strategie a nabídky řešení situace dlužníků, které jsou výrazně náročnější na jejich kapacity než jiná řešení. Omezením nabídky těchto kapacitně náročných řešení nesplácených úvěrů zlepšily svou schopnost zpracovávat více případů neplatících dlužníků.

Preventivní navyšování kapacit vymáhání hodnotíme jako vhodnou obezřetnostní strategii bank, která jim dává konkurenční výhodu efektivně obsloužit vyšší počty budoucích problematických dlužníků za cenu již nyní navýšených nákladů vymáhání. Žádná z českých bank však neinvestovala do znásobení kapacit vymáhání potřebného pro zvládnutí výrazně negativního scénáře budoucího vývoje s několikanásobky nesplácejících dlužníků.

Strategie posílení kapacity restrukturalizací pro zamezení propadnutí části problematických dlužníků do vymáhání

Bankovnímu sektoru se podařilo přesvědčit českou politickou reprezentaci, že banky mají prostor nabídnout problematickým dlužníkům restrukturalizace dluhů individuálním přístupem, a proto není třeba obnovit zákonné moratorium na splácení úvěrů. Rovněž Evropská komise nabádá banky flexibilně reflektovat na potřeby dlužníků pomocí nabídky individuálních restrukturalizací. Některé banky se proto zaměřily na zvýšení svých kapacit restrukturalizací, což může vést ke snížení budoucích nároků na kapacity Collections a Workout.

Snahou bylo vytipovat budoucí nejobvyklejší způsoby restrukturalizací (konsolidace úvěrů, odložení splátek, změny krátkodobých kontokorentů na středně až dlouhodobé úvěry s postupným splácením atd.) a pro tyto vytipované restrukturalizace zprůchodnit jejich poskytování a zpracování. Jde jak o nastavení pružnějších schvalovacích pravidel, tak především o standardizaci dokumentace a úpravy IT systémů. Pomocí takových dílčích úprav budou banky skutečně schopny efektivněji řešit situaci některých problematických dlužníků.

Nezaznamenali jsme však žádnou českou banku, která by sáhla po novém komplexním IT řešení pro zpracování restrukturalizací. Komplexní IT aplikace na restrukturalizace integrující vstupy z několika bankovních systémů, podporující výpočet reálné výše schopnosti dlužníka splácet, automaticky vyhodnocující vhodné formy restrukturalizace pro daného dlužníka, zobrazující finanční dopad na čistou současnou hodnotu úvěru pro jednotlivé formy restrukturalizace, podporující schvalovací proces, generující potřebnou úvěrovou dokumentaci a předávající data o restrukturalizaci do dalších systémů, takovou restrukturalizační týmy v českých bankách nemají. 

V EY máme zkušenosti ze zemí jižní Evropy, kde jsou restrukturalizace v posledních letech mnohem běžnější. Přesvědčili jsme se, že zavedením takového IT řešení je možné skokově zdvojnásobit kapacitu banky na zpracování restrukturalizací, a zároveň zásadně zjednodušit zapojení dalších pracovníků, kteří se snáze zapracují do agendy restrukturalizací a systém je zároveň ohlídá před nabízením nevhodných parametrů restrukturalizace. 

Strategie automatizace vymáhání s využitím umělé inteligence a robotizace

Tuto strategii zvolilo mnoho významných globálních bank, u nás jsme ji však zatím nepozorovali. Jde o využití umělé inteligence pro odhalení specifických skupin dlužníků, na které současné vymáhací procesy banky přestávají efektivně fungovat. Ani standardní reporting vymáhání, ani běžné optimalizační přístupy typu Champion Challenger (metoda, která umožňuje testovat rozhodovací modely) nejsou schopny dostatečně rychle odhalit takové skupiny dlužníků a indikovat vhodné přenastavení inkasní strategie vůči nim. Právě průběžné vyhodnocování dat z vymáhání pomocí strojového učení toto umožňuje. Využitím umělé inteligence lze dotáhnout až do skutečně individuálního postupu inkasních úkonů pro jednotlivého dlužníka.

České banky zatím obvykle zůstávají u relativně jednoduché segmentace dlužníků na základě historicky vyvinutého skóringu a uplatnění jednotného inkasního postupu pro všechny dlužníky v daném segmentu.

Po minulé krizi většina českých bank investovala do upgradu svého IT řešení na podporu vymáhání. Často se jednalo o rozsáhlé, náročné a drahé projekty, které posunuly vymáhání v bankách na tehdejší technologickou úroveň automatizace. Od té doby se však technologie změnily o generaci, a to zvláště v oblasti softwarové robotizace. Pro momentální provoz Collections a Workout jsou současná IT řešení bank dobře vyhovující. Jsme však přesvědčeni, že při předpokladu například trojnásobného počtu nesplácených úvěrů by snadno šlo identifikovat ty části procesu, kde se vyplatí investice do softwarového robota. A s příchodem mladších generací mezi řady dlužníků věříme, že část dlužníků by akceptovalo i zvýšené zapojení chatbotů a voicebotů namísto drahých (a brzy možná i nedostatkových) operátorů telefonického vymáhání.

Autor: 

Radek Laštovička
+420 731 627 103

Souhrn

V očekávání růstu nesplácených úvěrů některé české banky posílily své týmy Collections a Workout, zatímco jiné vyčkávají až na skutečný příchod krize splácení. Některé banky rovněž zprůchodnily své postupy a procesy na poskytování restrukturalizací. Nedomníváme se však, že banky již jsou dostatečně kapacitně připravené na zpracování vlny nesplácených úvěrů, pokud bude tato srovnatelná nebo vyšší než při minulé krizi. Skokový posun pro zvládnutí krize v případě takového rozsahu podle nás vyžaduje nové komplexní IT řešení pro poskytování restrukturalizací a vhodné využití umělé inteligence a robotů ve vymáhání. 

O tomto článku

Autor Radek Laštovička

EY Česká republika, Senior Manager v oddělení consultingu pro finanční instituce

Radek se specializuje na řízení úvěrových rizik, zlepšování procesů řízení kreditních rizik, regulatorní aspekty, metodiku a modelování IFRS 9 a na vymáhání pohledávek z nesplácených úvěrů.

Související témata Finanční služby Consulting