グローバル規制ネットワーク

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EYのグローバル規制ネットワーク(GRN)は、米州、アジア、欧州で規制当局や銀行に勤務した経験を持つプロフェッショナルで構成されています。GRNは、金融規制に関する戦略的インサイトを提供し、クライアントが規制環境の変化に適応するための支援を行います。

EYができること

GRNは、EYのリスク、コンプライアンスアドバイザリーのプロフェッショナルとともに、絶えず変化する⾦融・⾮財務リスクの管理、ビジネス、ガバナンス上の規制要件に対応する銀⾏の最⾼責任者や取締役レベルの経営層に⽀援を提供しています。⽬下の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックのような危機においては、GRN は⾦融機関だけでなく政府や規制当局に対しても、危機による経済的影響を緩和するために取るべき⾏動を提⾔しています。

デジタル化により⾦融サービスが根本的に変化する中、リスク戦略の進化が求められています。銀行が成功を収めるには、コンプライアンス、説明責任、透明性、リスク管理、データガバナンスに対するデジタル化の影響に積極的に取り組み、成果を挙げなければなりません。GRNでは、これらの課題にどのように対処するべきかを助⾔するとともに次のようなさまざまな問題に関するインサイトをクライアントに提供します。

  • リスク管理とコンプライアンス管理のフレームワーク、リソースの割り当て
  • グローバル、地域、現地の規制アジェンダの理解
  • 課題の優先順位を決定し、次に対処すべき課題、その後に対処すべき課題を特定する
  • 説明責任とガバナンスに関して経営層にどのように理解してもらうか
  • 規制当局とどのように積極的に対話し、前向きな関係を構築するか
  • リスクと規制環境を、より広い地政学的観点から関連付ける

2020年の銀行規制に関するEYの見通し

個人データのプライバシー、クラウドの使用、気候変動リスクなど、比較的新しい課題がリスクポートフォリオに加わったため、規制は大幅に見直されつつあります。危機以降、既存のルールの修正と厳格化が進められてきましたが、システムの安定性と顧客保護を維持しつつ、変化とイノベーションを許容するバランスの取れたフレームワークを構築しようと規制当局が模索する中、現在は再調査と評価の段階に⼊っています。

そうした状況の背景には、急速な技術革新と競争環境の変化があります。このような事業環境とマクロ経済環境に、従来の顧客基盤を分断する明敏な参入者が新たに加わる可能性も相まって、銀行は収益が脅かされる事態に直面しています。一方、監督当局はこの現行市場環境における圧力を認識しており、資本基盤を継続的に改善し、システム上重要な金融機関の収益性を高める必要があることを理解しています。

EYの2020 Global bank regulatory outlookで示したGRNの現在の見解は、クライアントや業界関係者との対話、ならびに、最新のEY・国際金融協会(IIF)銀行のリスク管理に関する年次グローバルサーベイ(英語版のみ)の結果により裏付けられています。

今後重要となるのは、多様化が進む流動的で相関的な一連のオペレーショナルリスクと非財務リスクを受け入れ、監督当局、投資家、クライアントなどのステークホルダーの高まる期待に応えるため、コンプライアンスとリスク管理のモデルを刷新する必要があるという点です。最も注目が集まるとみられる分野としては、以下が挙げられます。

  1. オペレーショナルレジリエンス:規制当局は現在、何らかのディスラプションは避けられないという想定の下、継続的に市場で仲介機能を果たし、顧客とクライアントにサービスを提供する銀行の能力を評価しています。レジリエンスへの取り組みの範囲も課題となっており、当局は、たとえどのような脅威や脆弱性がディスラプションを引き起こしても、それを回避し、それに対応し、ディスラプションから回復して学び取る銀⾏の能⼒を把握しようとしています。
  2. 環境・社会・ガバナンス(ESG):事業投資の持続可能性や倫理的な影響を測るESG基準は、今や、気候変動リスクや企業行動と社会的責任、インクルージョン、平等、多様性など、増加傾向にある社会問題を含むより広範なアジェンダの一部でしかありません。このような、より幅広い課題に関し、銀行のリスク管理への期待が高まっています。つまり、取締役会の新たな責任や株主への報告、内部ガバナンスの強化、規則要件を銀行のプロセスと統制に総合的に落とし込むことなどが期待されています。
  3. データと新しいテクノロジー:銀行は複雑で一貫性を欠く国際ガイドラインや法律、規則に適切に対応し、データ保護規制が向かう先を見越して基準や業務慣行を設定する必要があります。一方規制当局は、銀行のリスクと管理のインフラ全体にテクノロジーの変化が及ぼす影響に注目するでしょう。規制当局は、AIや機械学習(ML)に関連する流動的で相関的なリスクを把握するため、現行のリスク管理とガバナンスの取り組みをどのように強化する必要があるかに注目しています。そのため、AIやMLが重要な論点になるでしょう。

  4. 残存している金融危機以降の措置の完了へ向けて:バーゼルⅢ、そして銀⾏間調達⾦利指標(IBOR)からの移⾏は、銀⾏が引き続き措置を講じる必要のある分野です。銀行は、バーゼル規制の実施に関する地域間の相違、および、IBORからの移行計画に対する詳細な調査に備えなければなりません。

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