리스크 관리에 대한 재고

2015 risk management survey of major financial institutions : Rethinking risk management

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2015 주요 금융 기관의 리스크 관리 조사 결과 은행들이 비재무적 리스크와 책임 관리에 대한 접근법을 재고하고 있는 것으로 나타났습니다.

EY가 IIF(Institute of International Finance)와 공동으로 수행한 2015 주요 금융 기관의 리스크 관리 조사는 2015년 2월부터 5월까지 29개국에 소재한 51개 기관을 대상으로 실시됐습니다. 조사에 참여한 기관은 각 지역의 최상위(자산기준) IIF 회원 은행들이며 온라인 조사, 대형 글로벌 은행의 CFO 및 리스크 관리 담당 임원과의 전화 인터뷰를 바탕으로 진행됐습니다.


올해 조사에서 꾸준하게 관찰된 점은 은행들이 비재무적 리스크와 리스크 책임 관리에 대한 접근법을 재고하고 있다는 점입니다. 최근 드러난 윤리 및 컴플라이언스 실패 사례들은 업계의 재무적 측면과 평판에 막대한 손실을 초래했으며, 설문 조사 참여자들의 3분의 2가 내부 감독 및 통제 상실이 주요 요인이라고 응답했습니다.
 

   비재무적 리스크 손실 발생에 기여하는 내부 요인들

EY - 비재무적 리스크 손실 발생에 기여하는 내부 요인들


은행들은 리스크 관리 및 행동을 개선하기 위해 4가지 측면에서 대응책을 강구하고 있는 것으로 나타났습니다.

  1. 비재무적 리스크에 대한 새로운 대응 방법
  2. 미래 지향적 분석 vs 사실에 근거한 분석
  3. 비즈니스 책임 제고
  4. 윤리적 행동 리스크를 관리하기 위한 새로운 프로세스

1. 비재무적 리스크에 대한 새로운 대응 방법


은행들은 이제 윤리적 행동, 컴플라이언스, 평판, 자금 세탁 및 시스템 등 비재무적 리스크의 여러 유형을 보다 면밀하게 분석하고 있습니다. 특히, 점점 더 많은 은행들이 윤리적 행동 관련 리스크를 중요한 단독 리스크 유형으로 분류하여 이를 관리 및 모니터링하기 위한 정책과 절차, 지표 재조정에 상당한 시간과 자원을 투자하고 있습니다.
 

   윤리적 행동 관련 리스크 측정 및 감시를 위한 추진과제

EY - 윤리적 행동 관련 리스크 측정 및 감시를 위한 추진과제


2. 미래 지향적 분석 vs 사실에 근거한 분석


응답자의 절반 이상이 리스크 관리 실패 이후 대응하기보다는 이를 사전에 감지하고 예방할 수 있는 방법을 수립하기 위해 노력하고 있다고 답했습니다. 다수의 기관들이 시나리오 분석과 툴을 제고하여 비재무적 리스크를 사전에 파악하고 있습니다. 이는 신용 및 시장 리스크를 파악하고 효과를 예측하는 것을 목표로 하는 재무적 리스크 대응 전략과 유사합니다. 또한, 이러한 변화를 촉진하기 위해 많은 은행들이 컴플라이언스 부서를 리스크 부서의 관할 밑으로 이전시키고 있습니다.
 

   미래의 비재무적 리스크 손실을 예방하기 위한 조치

EY - 미래의 비재무적 리스크 손실을 예방하기 위한 조치


3. 비즈니스 책임 제고


책임 배정과 모니터링이 비재무적 리스크 관리의 중요한 요인으로 부상하고 있습니다. 올해 조사에 참여한 응답자의 94%가 윤리적 행동, 평판적 리스크 등의 비재무적 리스크를 포함한 보다 포괄적 범위의
리스크 관리를 위해 사업 부문 리더 등 전방 부서에 책임을 배정했다고 답했습니다.

EY - Front office holds accountability for non financial risk

사업 부문 리더 등 전방부서가 비재무적, 윤리적 행동관련 리스크 등 광범위한 리스크에 대해 책임을 지고있는 비율이 2014년 79%에서 2015년 94%로 증가


4. 윤리적 행동 리스크를 관리하기 위한 새로운 프로세스


비윤리적 행동에 대한 규제 당국, 일반 대중, 이사회의 관심이 높아지면서 윤리적 리스크는 우선적으로 관리해야 할 대상이 되었습니다. 다수의 기관들이 현재 비즈니스 모델에 내재된 리스크를 파악하고 이를
최소화하기 위한 작업을 수행하고 있습니다. 여기에는 기존의 특정 시장 및 상품 유형, 인센티브의 변화, 매출 및 영업 목표 조정 등이 포함됩니다. 이에 따라 상품과 고객에 대한 관심이 증가하고 있으며, 다수의 기업들은 신상품 개발 승인, 감독 프로세스, 고객 대응 활동 개선을 시행하고 있습니다.
 

   내부 리스크를 줄이기 위한 조치

EY - 내부 리스크를 줄이기 위한 조치

"2015 주요 금융 기관의 리스크 관리 조사 리스크 관리에 대한 재고 "에 대한 보다 자세한 내용은 한글 요약본(pdf, 1.7mb)  을 다운로드 받아 살펴보시기 바랍니다.