Jaką rolę może odegrać BFG i BGK w czasach kryzysu COVID-19?

Na poziomie krajowym nad rozwiązaniami wspierającymi sektor bankowy w związku z pandemią koronawirusa pracuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To kolejny, po NBP, KNF, UOKiK czy Ministerstwie Finansów uczestnik sieci bezpieczeństwa finansowego.

Krajowy sektor bankowy oczekuje takich rozwiązań wspierających, które będą przede wszystkim związane z płatnościami składek pochodzących z sektora do funduszy zarządzanych przez BFG. Ich wysokość ustalona przez BFG w dniu 26 lutego 2020 roku sięga blisko 3.2 mld zł, z czego niemal 1.6 mld zł będzie przeznaczone na fundusz gwarancyjny banków, a 1.6 mld zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, co oznacza całościowy wzrost składek o blisko 14% r/r. Częściowe odroczenie płatności składek przez banki komercyjne ułatwiłoby wsparcie przez sektor bankowy gospodarki i miałoby pozytywny wpływ na rentowność banków krajowych poprzez pomniejszenie zobowiązań podatkowych banków.

Stabilność finansowa:

• Płynność ze strony banku centralnego NBP 
• Gwarantowanie depozytów BFG 
• Nadzór makroostrożnościowy Komitet Stabilności Finansowej (BFG, MF, NBP, KNF) 
• Procesy naprawy i przymusowej restrukturyzacji BFG, KNF 
• Nadzór mikroostrożnościowy KNF

Ewentualne postulaty idące dalej niż odroczenie płatności składek, w szczególności te dotyczące obniżenia ich poziomu, powinny być analizowane z większą ostrożnością. Zarówno fundusz gwarancyjny, jak i fundusz resolution mogą odegrać ważną rolę w sytuacji kryzysowej, w jakiej mogą znaleźć się w szczególności mniejsze instytucje finansowe, w szczególności banki spółdzielcze, banki w wyniku materializacji strat kredytowych wywołanych przez pandemię koronawirusa.

Istotnym zagadnieniem pozostaje reakcja nadzorców na potencjalne pogorszenie się sytuacji banków - w wyniku pogarszającej się sytuacji kredytobiorców i rosnących strat kredytowych czy pogarszającej się sytuacji płynnościowej związanej z istotnym pogorszeniem terminowości spłat kredytów – w stopniu uzasadniającym podejmowanie działań w zakresie naprawy i przymusowej restrukturyzacji. W ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych KNF zapowiedział odpowiednie dostosowywanie reakcji nadzorczej na wypadek spadku wskaźnika LCR poniżej wymaganego poziomu 100%. Z kolei w odniesieniu do sytuacji kapitałowej KNF liczy się z możliwością działania banków przy niespełnionym wymogu połączonego bufora. Należy mieć jednak na uwadze to, że funkcjonujące w bankach awaryjne plany kapitałowe i płynności, jak również plany naprawy przewidują obowiązek uruchomienia określonych działań naprawczych w sytuacji naruszenia norm regulacyjnych.

W obecnej sytuacji działania te nie powinny mieć jednak charakteru automatycznego, gdyż będą one bądź niemożliwe do zastosowania, bądź na tyle kosztowne, że nie zapewnią realizacji stawianych celów. Trudno bowiem wyobrazić sobie w dzisiejszych realiach sprzedaż portfela kredytowego, zorganizowanej części banku, czy pozyskanie płynności na rynku międzybankowym. Opóźnianie podejmowania działań nadzorczych może jednak z drugiej strony doprowadzić do pogłębienia problemów sektora bankowego w szczególności w sytuacji przedłużającego się kryzysu, co w dalszej perspektywie może doprowadzić do kumulacji ryzyka systemowego.

Z tego względu uzasadniona jest bieżąca współpraca organu nadzoru (KNF) i organu resolution (BFG) w celu skoordynowania działań Jednym z możliwych rozwiązań, które mogłoby przeciwdziałać materializacji ryzyka systemowego w sektorze bankowym, może być wydzielenie i transfer najbardziej zagrożonych portfeli kredytowych poza sektor bankowy – do specjalnie powoływanych tzw. spółek zarzadzania aktywami (AMC – asset management companies). Pozwalałoby to na odpowiednie zarządzanie tymi portfelami przy wykorzystaniu dopuszczalnej pomocy publicznej, z drugiej zaś strony zapewniłoby częściowe „uwolnienie” portfeli banków z aktywów najbardziej zagrożonym w wyniku pandemii koronawirusa. 

Działania po stronie BGK

W ramach nowych propozycji programów osłonowych kierowanych do sektora MSP Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z resortami finansów i rozwoju zaproponował korzystniejsze warunki programu gwarancji de minimis. Przede wszystkim polegają one na zwiększeniu maksymalnego zabezpieczenia z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu, przy założeniu rezygnacji przez BGK z pobierania prowizji za udzielenie gwarancji i wydłużeniu okresu kredytu obrotowego objętego gwarancjami z 27 do 39 miesięcy. BGK uruchomił również dla firm z sektora MSP dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 fundusz gwarancji płynnościowych, który może zabezpieczyć nowe lub odnawialne kredyty o łącznej wartości około 100 mld zł i ma na celu zapewnienie płynności finansowej.

Z gwarancji BGK będą mogły skorzystać te podmioty, które według stanu na 1 lutego 2020 r. nie wykazywały zaległości w ZUS, US oraz w zakresie zobowiązań kredytowych. Działania podejmowane przez BGK, w ujęciu systemowym, mają na celu poprawę kondycji finansowej kredytobiorców i obniżenie ryzyka systemowego. Efektywność tych programów będzie uzależniona od zakresu wymaganych procedur i zdolności operacyjnej BGK do obsługi napływających wniosków.