Пресс-релиз

25 окт. 2021 Москва, RU

Более 50% банков ожидают оптимизацию капитала на покрытие операционного риска

Подробнее о внедрении нового регулирования по операционным рискам в деятельности российских банков читайте в исследовании EY и Ассоциации банков России.

Контакты для СМИ
Анастасия Хутько

Старший менеджер, руководитель направления по внешним коммуникациям и развитию бренда в России и странах СНГ

В сферу ответственности Анастасии входит управление проектами по внешним коммуникациям, PR, управлению брендом, рекламные/промо-кампании, социальные сети, корпоративная социальная ответственность.

  • Больше восьми месяцев понадобится банкам на внедрение нового регулирования по операционным рискам. 
  • Большинство банков оценивают текущий уровень соответствия требованиям 716-П как «менее чем на 50%». 
  • Банки с объемом активов более 500 млрд руб. чаще оценивают необходимые инвестиции для внедрения регуляторных требований в более, чем 30 млн руб., по сравнению с банками меньшими по размеру активов.

Более 50% банков ожидают оптимизацию капитала на покрытие операционного риска (ОР) при внедрении нового регулирования по операционным рискам в деятельности российских банков (Положение Банка России от 07.12.2020 N 744-П «О порядке расчета размера операционного риска («Базель III») и осуществления Банком России надзора за его соблюдением» и Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (далее 744-П 716-П)). Таков вывод совместного исследования EY и Ассоциации банков России «Новое регулирование операционных рисков: вызовы и возможности для российского банковского сектора».

Участие в исследовании приняли 52 банка, из них 15% входят в иностранную банковскую группу. Исследование было проведено в июле 2021 года методом анкетирования руководителей служб управления рисками/руководителей подразделений по управлению нефинансовыми рисками или операционными рисками банков.

716-П – это первый этап подготовки банков к стандартизированной оценке капитала на покрытие потерь от операционного риска (744-П) и обязательный элемент мотивации банков к совершенствованию управления операционными рисками, методов идентификации и уменьшения убытков от реализации операционного риска. До конца 2021 года российские банки должны обеспечить соответствие требованиям 716-П, а с 2023 года обязательным для всех банков станет применение 744-П.

Геннадий Шинин, партнер EY, руководитель направления по предоставлению услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ: «Детализация требований Банка России к системе управления операционным риском – важный и своевременный шаг вперед в банковском регулировании, основанный на передовом международном опыте. Обязательное и качественное управление операционным риском в целях минимизации возможных потерь особенно актуально в контексте цифровой трансформации клиентских сервисов, банковских процессов и продуктов, гибридного формата работы сотрудников банковских учреждений и связанных с этим вопросов кибербезопасности».

Оценка уровня соответствия требованиям 716-П

Менее чем на 50% уровень соответствия 716-П оценивают 62% банков. Большая часть этой группы – банки с объемом активов менее 50 млрд руб. – уже завершили гэп-анализ, разработали дорожную карту изменений и находятся в активной стадии доработки системы управления операционными рисками. Более чем на 80% уровень соответствия требованиям 716-П оценили только 9% банков. В основном это крупные банки (с объемом активов свыше 500 млрд руб.), в которых система управления ОР существует более пяти лет и во многом учитывает лучшие рыночные практики.

Трудоемкость внедрения требований 716-П

Необходимые сроки обеспечения соответствия требованиям Банка России в области управления операционными рисками банки оценивают более чем в 8 месяцев, вне зависимости от размера банка и формы собственности. Среди основных сложностей банки отмечают внедрение программного обеспечения для автоматизации базы данных о потерях и событиях операционного риска (50% респондентов), повышение качества данных, а также разработку методологии и внедрение процедур управления ОР.

Наибольшие инвестиции требуются крупным банкам с объемом активов свыше 500 млрд руб., что объясняется большим количеством требований для таких банков, более сложными структурами и существенным объемом изменений, связанных с различиями в отдельных элементах системы управления операционными рисками банка и требованиями регулирования.

Ключевые вызовы 716-П и 744-П

Ключевые вызовы при внедрении требований 744-П и 716-П связаны с доработкой базы данных о событиях операционного риска. Для более крупных банков остро стоит вопрос обеспечения качества и доступности данных. Около 70% проблем с качеством данных, с которыми сталкиваются банки, затрагивают расхождение в данных ввиду отсутствия единых систем источников данных.

Георгий Лунтовский, президент Ассоциации Банков России: «Принятые в 2020 году Положения Банка России 716-П и 744-П основаны на принципах риск-ориентированности, позволяют банкам с качественной системой управления рисками использовать продвинутый подход, экономя на аллоцируемом капитале. Вместе с тем предложенные регулированием требования к СУОР охватывают широкий круг изменений: классификаций и ведения баз данных, увязок сбора данных с проводками бухгалтерского учета, моделирования и сценарного анализа, отчетности и даже организационной структуры. Все это требует серьезных доработок программного обеспечения, процессов, кадрового и методологического сопровождения».

Возможности

Оптимизацию капитала при переходе на новые стандарты оценки регуляторного капитала на покрытие операционного риска (744-П) ожидают более 50% банков (объем активов 60% из которых превышает 500 млрд руб.).

«Вопросы управления операционными рисками и его видами в настоящее время находятся в фокусе большинства российских банков, во многом из-за выхода регулирования, направленного на внедрение Базель III. Однако управление операционными рисками является одним из ключевых факторов для поддержания устойчивости банков и доверия к банкам как со стороны топ-менеджмента и сотрудников компании, так и со стороны регуляторных органов, клиентов и инвесторов», – отмечает Геннадий Шинин.

Михаил Цибулевский, партнер EY, руководитель группы по управлению рисками финансовых институтов: «Внедрение текущих регуляторных требований – не финальная точка в рамках развития управления операционными рисками. Высокая динамика изменения экономики и условий бизнес-среды ведет к тому, что банки будут вынуждены постоянно реагировать, адаптировать и совершенствовать подходы к управлению операционными рисками. В ближайшее время кредитным организациям потребуется более глубоко сфокусироваться на управлении отдельными видами нефинансовых рисков: риском управления данными, поведенческим риском, риском аутсорсинга и модельным риском». 

Краткая информация о компании EY

Следуя своей миссии – совершенствуя бизнес, улучшать мир, – компания EY содействует созданию долгосрочного полезного эффекта для клиентов, сотрудников и общества в целом, а также помогает укреплять доверие к рынкам капитала. Многопрофильные команды компании EY представлены в более чем 150 странах мира. Используя данные и технологии, мы обеспечиваем доверие к информации, подтверждая ее достоверность, а также помогаем клиентам расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность.

Специалисты компании EY в области аудита, консалтинга, права, стратегии, налогообложения и сделок задают правильные вопросы, которые позволяют находить новые ответы на вызовы сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. С информацией о том, как компания EY собирает и использует персональные данные, а также с описанием прав физических лиц, предусмотренных законодательством о защите данных, можно ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. Компании, входящие в состав EY, не занимаются юридической практикой, если это запрещено местным законодательством. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов: www.ey.com/ru.

Краткая информация об Ассоциации банков России

Основная задача Ассоциации банков России — координация усилий банковского сообщества с целью участия в формировании законодательства Российской Федерации, содействия устойчивому развитию банковской системы, обеспечения экономических и правовых гарантий деятельности банков, а также защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, развития сотрудничества с международными финансовыми институтами и зарубежными банковскими союзами.

Ассоциация банков России основана в 1990 году и сегодня является крупнейшим банковским объединением в России. В Ассоциацию входят более 240 банков и организаций по всей стране. В банках-членах Ассоциации сосредоточено около 90% активов банковской системы страны.

Членами Ассоциации являются крупнейшие кредитные организации страны, включая дочерние структуры международных банков: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО ЮниКредит Банк, ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк», АО КБ «Ситибанк», АО «Тинькофф Банк». В Ассоциацию также входят ведущие зарубежные компании, дочерние структуры международных платежных систем и представительства иностранных банков в России: Visa, Mastercard, EY, PwC, IBM, Novabase и другие. Подробнее об Ассоциации банков России: https://asros.ru.