Ризики інвестиційних проектів: оцінка та моделювання

Практичний курс кількісної оцінки невизначеності та ризику з використанням функцій MS Excel  

Related topics EY Academy of Business

Команда

Тамара Довгань

Тамара Довгань

Тренер-консультант Академії бізнесу EY в Україні

Мета курсу: освоїти методи кількісної оцінки невизначеності та ризиків інвестиційних проектів за допомогою MS Excel

Для кого? Фінансових фахівців, які відповідають за оцінку ризиків інвестиційних проектів і бізнесу в цілому;

членів інвестиційно-бюджетних комітетів організацій 

Що ми пропонуємо?

 

  • 5+ методів оцінки невизначеності та ризику
  • 5+ функцій MS Excel для оцінки ризиків
  • 10 кейсів на застосування різних технік кількісної оцінки невизначеності та ризику
  • Матеріали тренінгу в електронному форматі
  • Професійні рекомендації від тренера-експерта
  • Сертифікат Академії бізнесу EY по закінченню програми

 

Програма

  • Сутність і методи оцінки ризиків

    • Поняття ризику та невизначеності.
    • Сучасні методи оцінки невизначеності і ризику. 

     

  • Основи фінансового моделювання

    • Побудова моделі, структурованої для аналізу проекту.
    • Дослідження стійкості проекту за допомогою функцій Spinner, Data Table, Goal Seek.
    • Розрахунок «запасу міцності» проекту.
    • Кейс: побудова фінансової моделі інвестиційного проекту.

     

  • Сценарний і факторний аналіз

    • Техніка і оцінка результатів сценарного аналізу.
    • Кейс: розрахунок трьох сценаріїв розвитку проекту.
    • Факторний аналіз і представлення результатів у вигляді діаграми торнадо.
    • Аналіз чутливості NVP проекту.
    • Кейс: факторний аналіз побудованої моделі, побудова діаграми торнадо.

     

  • Метод Монте-Карло

    • Сутність методу Монте-Карло.
    • Функція нормального розподілу і інші функції з використанням ймовірностей.
    • Кейс: практика застосування функції нормального розподілу.
    • Визначення випадкових сценаріїв і інтерпретація отриманих результатів.   
    • Кейс: вибір випадкових значень.
    • Порівняльний підхід (для кожної категорії майна).
    • Метод мультиплікаторів.
    • Показники ризику: стандартне відхилення SD, очікуване значення EV, коефіцієнт варіації SD / EV.
    • Кейс: визначення SD, EV, екцесу і скосу.
    • Визначення ймовірності негативного NPV за проектом.
    • Моделювання ефективності заходів щодо зниження ризику.
    • Кейс: моделювання за методом Монте-Карло.

     

  • Дерево рішень

    • Побудова дерева подій і дерева рішень.
    • Аналіз і розрахунок дерева подій.
    • Кейс: розрахунок дерева рішень.

     

  • Фінансові та реальні опціони

    • Застосування методу Монте-Карло для розрахунку фінансових опціонів
    • Поняття і приклади реальних опціонів.
    • Кейс: розрахунок реального опціону за допомогою методу Монте-Карло.  
    • Рекомендації щодо використання шаблона для аналізу методом Монте-Карло.

     

Звя'жіться з нами

Бажаєте дізнайтися більше? Напишіть нам:

Facebook

!{PhoneLabel-Mobile}: +38 067 245 4100

 

На головну

 

Розклад тренінгів