Впровадження та діагностика ICAAP

Як EY може допомогти

EY пропонує консультаційні послуги направлені на підтримку впровадження банком підходів до оцінки достатності капіталу з врахуванням специфіки його діяльності (профіль ризику). Консультанти EY можуть підтримати банки в процесі впровадження усіх ключових елементів ICAAP, в тому числі:

• Інтеграція процесу управління ризиками і оцінки достатності капіталу в процеси стратегічного і бізнес-планування
• Побудова процесів і процедур управління ризиками
• Встановлення ризик апетиту
• Проведення стрес-тестування
• Впровадження інструментів економічного капіталу
• Підтримка в підготовці Capital Adequacy Statement
• Проведення процедури самооцінки

Що ми робимо

Команда EY пропонує широкий спектр послуг, що включає як послуги для банків, що лише впроваджують процедури ICAAP в своїй діяльності, так і для банків, що потребують оптимізації процедур управління достатністю капіталом та управління ризиками.

Діагностика Системи Управління Ризиками та процесу ICAAP

• Оцінка відповідності діючих в банку процедур і підходів міжнародним вимогам до ICAAP, в тому числі з врахування вимог НБУ
• Геп-аналіз діючих підходів на відповідність не тільки регуляторним очікуванням, але й передовим глобальним та регіональним практикам
• Розробка рекомендацій, щодо розвитку процесів управління ризиками та ICAAP, та дорожньої карти з ініціативами по впровадженню

Впровадження та розвиток ключових процесів ICAAP

• Розробка положення про ICAAP
• Впровадження регулярної процедури ідентифікації значущих ризиків
• Впровадження порядків та методик стрес-тестування
• Інтеграція результатів ICAAP в ризик-апетит Банку
• Впровадження концепції економічного капіталу в процедури бізнес-планування та бюджетування
• Впровадження підходів до алокації капіталу та ризик-орієнтованої оцінки ефективності
• Оптимізація організаційної структури, ролей та функцій учасників процедури ICAAP
• Розробка та вдосконалення управлінської звітності та звітності по ризикам
• Оптимізація процедур моніторингу достатності капіталу за нормативною та економічної перспективою

Розробка та вдосконалення методології і моделей оцінки значущих видів ризиків

• Діагностика існуючих методологій і моделей оцінки по кожному виду ризиків на предмет точності оцінки та відповідності бізнес-моделі Банку
• Розробка методологій та моделей кількісної оцінки ризиків, в тому числі кредитного, операційного, ринкового та інших
• Розробка методологій та моделей оцінки ризиків для визначення розміру економічного капіталу
• Розробка підходів до оцінки ризиків, що не підпадають під кількісну оцінку
• Розробка методологій та моделей для стрес-тестування значущих ризиків
• Розробка підходів до агрегування значущих видів ризику з врахуванням ефекту диверсифікації

Чому EY?

Наша команда має величезний досвід з реалізації різноманітних проєктів з ризик-менеджменту, в тому числі для банківського сектору. Група управління фінансовими ризиками в Україні інтегрована в глобальну мережу EY, що надає послуги в сфері ризик-менеджменту. Для формування нашого підходу, ми використовуємо провідні практики з управління ризиками з врахуванням рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду та особливостей локальних і міжнародних регуляторних обмежень.