Vom Interbankenzinssatz (IBOR) zu alternativen Referenzzinssätzen

Banken & Kapitalmärkte

Wir helfen globalen Institutionen, sich auf den bevorstehenden Übergang von Interbank Offered Rates (IBOR) zu alternativen Referenzzinssätzen (ARRs) vorzubereiten. Dazu arbeiten wir eng mit Regulierungsbehörden und Wirtschaftsverbänden zusammen und fördern das Bewusstsein und den Wissenstransfer.

Was EY für Sie tun kann

Viele globale Organisationen innerhalb und außerhalb des Finanzsektors sehen sich mit Produkten, Instrumenten, Verträgen, Prozessen, Modellen und Systemen konfrontiert, die direkt von Interbankenzinssätzen abhängen. Sich von diesem Referenzzinssatz zu verabschieden ist für solche Organisationen ein bedeutender Schritt, der mehrere Jahre dauern kann. Wir begleiten Sie auf diesem Weg.

Bei EY profitieren Sie von umfassenden Erfahrungswerten, wenn es darum geht, Lösungen zu entwickeln, die über alle gängigen Währungen hinweg greifen. Zudem arbeiten wir gemeinsam mit Handelsorganisationen wie der International Swaps and Derivatives Association (ISDA) am IBOR Global Benchmark Transition Report 2018, für den Finanzmarktteilnehmer weltweit befragt wurden.

Wir haben Übung in der Arbeit mit Derivaten, Floating Rate Notes, strukturierten Produkten sowie Unternehmensanleihen und Kleinkrediten. Unsere Teams bringen Know-how aus den Bereichen Recht, Finanzwesen, Rechnungswesen, Steuern, Treasury, Risikomanagement und Technologie mit. Wir arbeiten interdisziplinär zusammen und greifen auf renommierte Spezialisten zurück, die mit der Komplexität der Branche vertraut sind.

Unser Angebot ist vielseitig. Es umfasst neben der klassischen Beratung auch praktische Tools und impulsgebende Modelle, mit denen wir Sie in komplexen Veränderungsprozessen unterstützen. Unsere Dienstleistungen passen wir dabei an Ihre individuellen Bedürfnisse hinsichtlich Größe, Komplexität und Produkten an.

So unterstützen wir Sie:

  • Wirkungsanalyse und Planung

    • Wirkungsanalyse (mithilfe eigens entwickelter Tools)
    • Bewertung von Finanzressourcen und Risikoprofilen
    • Visualisierung interner und externer Abhängigkeiten
    • umfassende Übergangsstrategie für
      • jeden Geschäftsbereich
      • jede Funktion
      • jede Währung
    • Übergangsszenarien, -prognosen und -risiken
    • Business Case für alternative Referenzzinssätze (Geschäftswert)
  • Kommunikation (intern und extern)

    • Kommunikationsstrategien für
      • Investoren (Fremd- und Eigenkapital)
      • Ratingagenturen
      • Regulierungsbehörden
      • Branchenvereinigungen
      • Kunden und Partner
      • Drittanbieter
    • interne Kommunikationskanäle (z. B. FAQ)
    • Portal für die Kundenkommunikation
    • aktuelle Informationen für Führungsebene und Vorstand
  • Produktbezogene Prozessoptimierung (für neue und bestehende Produkte)

    • raschere Produktfreigaben
    • Preisstrategien und -richtlinien
    • Strategien für den Launch neuer und die Änderung bestehender Produkte auf der Basis interner und externer Abhängigkeiten
  • Rechtliches und Kundenbelange

    • Vertragsbestandsprüfung
    • Risikobewertung und -priorisierung
    • Strategie für die Kundenkommunikation bei Produktänderungen
    • Digitalisierungstools für das Vertragsmanagement
    • neue oder optimierte Vertragssprache
    • umfassendes Workflow-Management für die Aktualisierung bzw. Neuausrichtung der Dokumente
  • Risikomanagement, Bewertung und Analytics

    • Modelle für Bestandsprüfung und Wirkungsanalyse
    • risikofreie Zinssatzstruktur
    • historische Zeitreihen für alternative, risikofreie Zinssätze
    • Modellneuentwicklung, -bewertung und -dokumentation
    • Aktualisierung der Risikoinfrastruktur
  • Betrieb und Technologie

    • Katalogisierung betroffener Datenquellen und Anwendungen
    • Kooperationsmodell für Anbieter von Drittanwendungen
    • Priorisierung der nötigen Änderungen (basierend auf Produkt- und Kundenstrategie)
    • Definition funktionaler und nichtfunktionaler Anforderungen
    • Umsetzung interner und externer Systemänderungen
    • Front-to-back-Testing für Systemintegrationen (EY Tools)
  • Rechnungswesen, Steuern und Kontrollen

    • Identifikation bestehender Prozesse und Wirkungsanalyse
    • Zeitwertbewertung und Sicherungsbilanzierung (Hedge Accounting)
    • steuerliche Folgen der Neubewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
    • Ergänzungen zu Rechnungslegungs- und Finanzrichtlinien
    • Offenlegung von Risiken und Finanzen

Webinar „IBOR-Reform“  – keine Wahl, sondern Gewissheit

Unser Webinar konzentriert sich auf die wichtigsten Marktentwicklungen, den Übergangsfahrplan, Markteinführung, Liquidität, Laufzeitzinsen und Betriebsbereitschaft.

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