Zarządzanie ryzykiem conduct w ramach reformy IBOR

Ryzyko conduct określane również jako ryzyko relacji z klientem, a także ryzyko prowadzenia działalności jest jednym z najważniejszych ryzyk oddziałujących obecnie na uczestników rynku.

Ryzyko conduct od kilku lat zajmuje wysoką pozycję na agendzie Członków Zarządów instytucji finansowych. Zaufanie klientów pozostaje w centrum strategii wszystkich największych banków. Pomimo, iż sektor finansowy poczynił znaczne postępy w przywracaniu zaufania klientów i inwestorów po kryzysie finansowym, instytucje nie spoczywają w wysiłkach ukierunkowanych na zbudowanie proaktywnego, kompleksowego i efektywnego podejścia do identyfikowania, monitorowania i zarządzania ryzykiem conduct. 

Skala i złożoność wymogów nakładanych na instytucje w związku z reformą IBOR istotnie zwiększa ryzyko conduct dla uczestników rynku finansowego. Podjęcie działań w tzw. okresie przejściowym, takich jak np. zmiana umów z klientami lub korekta „spreadu” kredytowego, będą wymagać współpracy i bez dokładnego planu wdrożenia, mogą negatywnie wpłynąć na poziom zaufania do instytucji finansowych. 

Zainteresowanie ryzykiem conductw kontekście reformy IBOR istotnie wzrosło we wrześniu 2018 r., kiedy PRA (Prudential Regulation Authority) i FCA (Financial Conduct Authority) wysłały list do prezesów największych banków i zakładów ubezpieczeń w Wielkiej Brytanii z prośbą o przekazanie informacji nt. ich stopnia przygotowania do reformy IBOR. Częścią wskazanego pisma była prośba o podsumowanie oceny kluczowych ryzyk, w tym ryzyka conduct. Podobne działania są i będą podejmowane przez innych regulatorów, co wyraźnie wskazuje, że instytucje powinny zachować proaktywne podejście do identyfikacji i zarządzania ryzykiem conduct. 

W raporcie EY „Managing conduct risk throughout IBOR transition” zaprezentowano 7 kluczowych ryzyk, które instytucje finansowe powinny zaadresować w trakcie wdrażania reformy IBOR. Wśród nich można wyróżnić konieczność zaimplementowania odpowiednich klauzul w nowych umowach kredytowych, zarządzanie ryzykiem manipulacji czy ustanowienie odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Istotną kwestią w trakcie przeprowadzania reformy pozostaje także zachowanie równowagi pomiędzy możliwościami rynkowymi i ryzykami finansowymi, a ryzykiem conduct, reputacją i kwestiami prawnymi.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem dot. zarządzania ryzykiem conduct w ramach reformy IBOR:

Autorzy: Monika Jezierska, Associate Partner, Financial Risk and Analytics, Eliza Kosieradzka, Senior Conusltant, Financial Risk and Analytics, Dominika Zielińska, Senior Analyst, Financial Risk and Analytics