Odpowiadając na potrzeby regulacyjne i biznesowe wspieramy klientów w budowaniu oraz walidowaniu modeli do pomiaru i analizy ryzyka oraz wspierania decyzji biznesowych. Jako zintegrowany zespół posiadamy szeroki wachlarz kompetencji adresujących zagadnienia kluczowe dla instytucji finansowych, m.in:
- Ryzyko kredytowe – MSSF 9, A-IRB, modele decyzyjne
- Ryzyko rynkowe – modele wyceny, IRRBB, FRTB, IBOR
- Ryzyko płynności – LCR, NSFR
- Stress Testy – makroekonomiczne i klimatyczne
Wykorzystując modele ryzyka stawiamy na pragmatyczne rozwiązania, które pozwalają naszym klientom szybko, precyzyjnie i transparentnie oceniać skalę ryzyka w ich portfelach.