變中求穩：風控長如何發揮核心作用，因應銀行業務風險的相互依存性

本年度調查的五大發現

風控長重點關注風險事項

在本年度首要關注風險事項排名中，信用風險關注度略有下降，排在網路安全風險之後。這可能是因為實施有力的控制以及資本和流動性儲備，或因為風控長認為他們在過去十幾年中在解決信用風險方面完成了大量工作。但如果經濟情況惡化，信用風險可能很快會成為關注焦點。

從過去五年數位化風險和監理風險的波動情況可以看出，風控長最緊急的重點關注事項一直不斷在變化。這些議題雖然始終是重要事項，但在某些年度也會被其他更緊要的事項擠下首位。排在網路和信用風險之後的下一風險梯次就是風控長如今需要面對的相互影響複雜的風險矩陣。

圖1：未來十二個月風控長十大重點關注風險事項

值得注意的是，在我們的調查中，83%的全球系統重要性銀行將地緣政治風險列為最大威脅，其次是環境和信用風險，比例均為58%。

近三分之二（62%）歐洲地區銀行的風控長將地緣政治風險列為首要重點關注事項，這一比例遠遠超過亞太地區（28%）和北美（17%）。來自亞太地區的調查對象中，有三分之一選擇了壓力測試，超過四分之一（27%）的拉丁美洲調查對象選擇了模型風險，這兩個比例遠高於其他地區。

不斷變化的董事會重點關注風險事項

風控長認為，他們與董事會層面的重點關注風險事項看法大致一致，但相較於董事會，他們對營運韌性和監管實施的關注度更高，對地緣政治風險的關注度略低。

風控長將流動性風險列為重點關注事項的第十位，但他們認為，董事會會將資本風險列為第十位。風控長認為，董事會對防範信用風險的控制有信心，但他們可能低估了董事們對經濟衰退影響的擔憂程度。四分之三的全球系統重要性銀行（G-SIB）風控長認為，董事會的首要關注事項是地緣政治風險，其次分別有58%的調查對象認為是環境風險和網路安全。歐洲地區的風控長認為，其董事會更關注信用風險（77%）和地緣政治風險（62%）。

圖2：未來十二個月董事會十大重點關注風險事項（風控長認為董事會的看法）

未來五年最重要的新風險

展望未來，風控長表示，他們主要關注的風險與監理機關相同，但在新技術引發的破壞、IT設備報廢和資料隱私方面，重點關注事項存在顯著差異。同樣地，G-SIB的風控長比小型銀行的同行更關注地緣政治風險和監理碎片化，且會比監理機關更為關注這些議題。風控長認為，他們對新技術和數位化相關風險的關注度將高於監理機關，而監理機關將更關注資料隱私等數據問題。有趣的是，沒有G-SIB 的風控長將資料隱私選為相對重要的新風險，參見圖3。

從地區角度分析，亞太地區（89%）和歐洲（77%）的風控長對氣候風險的關注度最高，拉丁美洲（40%）的關注度最低。北美地區的風控長最關注機構變革規模（67%）、氣候風險（57%）和數位化變革速度及規模（53%）。

圖3：您認為未來五年對貴銀行而言最重要的五大新風險是什麽？

風控長對其機構變革水準的看法

風控長似乎對管理其機構的變革步伐充滿信心，這得益於十年來在建立有力的控制、打造新能力和更廣泛地參與策略討論方面的進展。

歐洲（69%）和亞太地區（67%）的風控長信心水準最高，北美（53%）和中東／北非（44%）的風控長信心水準最低，參見圖4。

圖4：您如何描述貴銀行所發生的變革水準？