27 maj 2020
EY - Nowe

Nowe wymogi kapitałowe FRTB z tytułu ryzyka rynkowego i ich wpływ biznesowy

Autor

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

27 maj 2020
Powiązane tematy Biuletyn Ryzyka

Pakiet CRR, uchwalony w czerwcu 2019r., wprowadza istotne zmiany w sposobie wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego.

L
okalne banki o istotnej skali działalności handlowej, będą w przyszłości wyznaczać wymóg kapitałowy za pomocą nowej metody standardowej opartej o parametry ryzyka portfela handlowego banku.

Pomimo, że faktyczna zmiana w wymogach kapitałowych banku będzie miała miejsce w przyszłości, reżim FRTB stanowi istotne wyzwanie operacyjne oraz biznesowe i lokalny sektor bankowy powinien przygotować się na nie możliwie wcześnie.

Załączony raport pokazuje oczekiwane źródła zmian wysokości wymogu kapitałowego dla ryzyka rynkowego, w podziale na klasy aktywów. Przeprowadzona analiza metody standardowej FRTB pozwoliła nam zidentyfikować, mniej oczywiste efekty działania algorytmu obliczeniowego, które istotnie przekładają się na wysokość obciążeń kapitałowych.

Utrzymanie dotychczasowych rozmiarów działalności skarbowej przy zachowaniu akceptowalnego poziomu rentowności będzie w obliczu wymogów FRTB wymagało podjęcia konkretnych działań i inicjatyw związanych nie tylko z analizą wpływu wprowadzenia metody FRTB na bank, ale również aktywnym zarządzaniem rozkładem ekspozycji w portfelu.

Podsumowanie

Poznaj nowe wymogi kapitałowe FRTB z tytułu ryzyka rynkowego i ich wpływ biznesowy

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Informacje

Autor

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Related topics Biuletyn Ryzyka