Zdjęcie do artykułu: Nowe wymogi kapitałowe FRTB z tytułu ryzyka rynkowego i ich wpływ biznesowy

Jak usprawnić finansowanie transformacji ku gospodarce zeroemisyjnej


Pakiet CRR, uchwalony w czerwcu 2019r., wprowadza istotne zmiany w sposobie wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego.

Lokalne banki o istotnej skali działalności handlowej, będą w przyszłości wyznaczać wymóg kapitałowy za pomocą nowej metody standardowej opartej o parametry ryzyka portfela handlowego banku.

Pomimo, że faktyczna zmiana w wymogach kapitałowych banku będzie miała miejsce w przyszłości, reżim FRTB stanowi istotne wyzwanie operacyjne oraz biznesowe i lokalny sektor bankowy powinien przygotować się na nie możliwie wcześnie.

Załączony raport pokazuje oczekiwane źródła zmian wysokości wymogu kapitałowego dla ryzyka rynkowego, w podziale na klasy aktywów. Przeprowadzona analiza metody standardowej FRTB pozwoliła nam zidentyfikować, mniej oczywiste efekty działania algorytmu obliczeniowego, które istotnie przekładają się na wysokość obciążeń kapitałowych.

Utrzymanie dotychczasowych rozmiarów działalności skarbowej przy zachowaniu akceptowalnego poziomu rentowności będzie w obliczu wymogów FRTB wymagało podjęcia konkretnych działań i inicjatyw związanych nie tylko z analizą wpływu wprowadzenia metody FRTB na bank, ale również aktywnym zarządzaniem rozkładem ekspozycji w portfelu.

Podsumowanie

Utrzymanie dotychczasowych rozmiarów działalności skarbowej przy zachowaniu akceptowalnego poziomu rentowności będzie w obliczu wymogów FRTB wymagało podjęcia konkretnych działań i inicjatyw związanych nie tylko z analizą wpływu wprowadzenia metody FRTB na bank, ale również aktywnym zarządzaniem rozkładem ekspozycji w portfelu.



Kontakt
Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Polecane artykuły

Jak zarządy mogą przekształcić zrównoważony rozwój z chęci działania w skuteczną praktykę?

Rady nadzorcze i zarządy muszą zwiększyć swoją rolę jako pretendentów w obliczu słabnącego zaangażowania korporacji w zrównoważony rozwój.

Jak informować o ryzyku klimatycznym?

Zjawisko raportowania danych zrównoważonego rozwoju przybrało w ostatnim czasie na sile.

Raport EY i ING: Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów

Pobierz raport Raport EY i ING: Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów 2021