Wnioski 12 edycja badania EY i Instytutu Finansów Międzynarodowych

Wnioski 12 edycji badania EY i Instytutu Finansów Międzynarodowych

Dziś cyberbezpieczeństwo, jutro ryzyko klimatyczne. Jakie wnioski dla banków płyną z 12 edycji badania EY i Instytutu Finansów Międzynarodowych? 

Ten artykuł wchodzi w skład 3/2022 - 2023 wydania  Biuletynu Ryzyka

W skrócie:

  • Ryzyko zmian klimatu jednym z najważniejszych ryzyk w perspektywie najbliższych 5 lat

  • Wciąż niewiele banków ma pełne zrozumienie swojej ekspozycji na ryzyko zmian klimatu

Ryzyko geopolityczne, zagrożenia cybernetyczne, ryzyko kredytowe, nowe produkty i modele oraz tworzenie bardziej elastycznych zespołów to 5 głównych wyzwań wskazanych przez członków zarządów ds. ryzyka (CRO) w międzynarodowych bankach w raporcie Seeking stability within volatility: How interdependent risks put CROs at the heart of the banking business, będącym 12 edycją badania EY oraz Instytutu Finansów Międzynarodowych.  

12 miesięcy 

Zagrożenia cybernetyczne zostały wskazane jako priorytet dla CROs przed ryzykiem kredytowym na nadchodzący rok (72% vs 59 % ankietowanych). Może to wynikać z posiadania stabilnych rezerw kapitałowych i płynnościowych lub z prostego faktu, że od czasu kryzysu finansowego, banki zrobiły więcej, by zaadresować ryzyko kredytowe niż wcześniej. Wciąż wysoko w hierarchii znajduje się ryzyko środowiskowe obejmujące zarówno ryzyko związane ze zjawiskami fizycznymi, jak i zagrożenia spowodowane przez przejście na bardziej zieloną (niskoemisyjną) gospodarkę. 


 

3 lata 

W perspektywie trzyletniej CROs uznają kwestie związane z ESG, transformacją cyfrową i ryzykiem klimatycznym za 3 obszary, których priorytet wzrośnie najbardziej.  

5 lat 

W pięcioletniej perspektywie czasowej CRO jako najważniejsze wskazują następujące ryzyka:  

  • klimatyczne,  
  • zakłócenia w poszczególnych branżach spowodowane nowymi technologiami,  
  • przestarzałe systemy IT,  
  • tempo i zakres zmiany wynikający z digitalizacji,  
  • ryzyko geopolityczne.  

CRO wydają się pewni siebie, jeśli chodzi o zarządzanie tempem zmiany w ich organizacjach. Jest to świadectwem postępu w ustanawianiu solidnych procesów kontrolnych, tworzenia nowych zdolności i angażowania w dyskusje o charakterze strategicznym. 

Jak międzynarodowe banki postrzegają ryzyko klimatyczne?

Ryzyko klimatyczne i środowiskowe wciąż są w umysłach CRO, a dotkliwość i częstotliwość klęsk żywiołowych raczej na pewno tego nie zmieni. Ryzyko klimatyczne jest też w dużej mierze związane z wojną w Ukrainie, która postawiła pod znakiem zapytania mix energetyczny krajów UE. W badaniu CRO wskazują, że nacisk w bankach będzie nadal kładziony na wypracowanie lepszych metod pomiaru i modeli ryzyka klimatycznego (zarówno w odniesieniu do ryzyka fizycznego, jak i ryzyka przejścia) w celu skuteczniejszego procesu udzielania kredytów. Niemniej, w ankiecie, w której poproszono o ocenę przygotowania banków na skutki zmian klimatycznych, jedynie 6% ankietowanych stwierdziło, że ma pełne zrozumienie ekspozycji na ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi. Aż 51% odpowiedziało, że ma jedynie wstępne zrozumienie.

Badanie pokazuje również, jakie zróżnicowane podejścia do uwzględniania ryzyka klimatycznego przyjęły banki międzynarodowe:
Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że 1/3 banków opracowała lub opracowuje podejście do finansowego pomiaru wpływu ryzyk klimatycznych na kapitał: 

ESG to także szansa na nowe inicjatywy i rozwój biznesu bankowego 

CRO dostrzegają finansowanie infrastruktury, kredyty związane ze zrównoważonym rozwojem oraz obligacje ekologiczne i społeczne jako ofertę produktową, która ma największy potencjał wzrostu związanego z ESG. G-SIB widzą znacznie większy potencjał w zielonych obligacjach i funduszach inwestycyjnych związanych z ESG. 

Wyniki badania pokazują jednocześnie, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia w zakresie  projektowania solidnych taksonomii i metod monitorowania produktów ESG. Jest to szczególnie ważne dla banków, aby sprostały wymaganiom regulatorów w zakresie produktów ESG i uniknęły kar z powodu greenwashingu. 


Budowa efektywnej funkcji zarządzania ryzykiem 

Według CRO skuteczne zarządzanie ryzykiem wiąże się przede wszystkim z kompetentną kadrą. Zdecydowana większość (94%) twierdzi, że potrzebuje nowych umiejętności i zasobów, które pozwolą skutecznie zarządzać ryzykiem w przyszłości. 

CRO globalnych banków o znaczeniu systemowym widzą szczególnie duże zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie zarządzania, ryzyka i kontroli (58%), zmian klimatu (50%) i odporności operacyjnej (50%). Jednocześnie wskazują, że w najbliższych latach priorytetem powinien być rozwój takich umiejętności, jak zdolność do dostosowania się do zmian w obszarze zarządzania ryzykiem, szerokie rozumienie wszystkich domen ryzyka oraz pogłębione kompetencje w przynajmniej jednej z nich (np. ryzyko kredytowe, cyber czy klimatyczne).  

CRO nastawiają się na konieczność przekwalifikowywania pracowników, by móc prawidłowo odpowiedzieć na nadchodzące ryzyka, takie jak zmiany klimatyczne. Niektóre banki decydują się również na korzystanie z pomocy stron trzecich. W czasach pocovidowych, w warunkach tzw. new normal, kluczowe dla CROs staje się również skupienie na wellbeingu pracowników. WLB (work life balance), wypalenie zawodowe oraz wpływ pracy zdalnej na zdrowie psychiczne, zostały wymienione jako najważniejsze teraźniejsze wyzwania.  

W celu większej efektywności, optymalizacji i wsparcia zespołów, CROs wskazują na sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe jako potencjalne źródło pomocy w codziennej pracy. Pomagają one w wykonywaniu manualnych zadań, wspierają w podejmowaniu decyzji kredytowych, mogą identyfikować zagrożenia cybernetyczne i monitorować potencjalne przestępstwa finansowe.  


Podsumowanie

Podsumowując wyniki 12 edycji badania EY oraz IIF wśród CRO wskazano, że zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem klimatycznym i środowiskowym, pozostaje w centrum uwagi instytucji kredytowych. Wnioski pokazują jednocześnie, że rola CRO w najbliższych latach wcale nie będzie łatwiejsza. Pojawiające się zagrożenia, które stają się ważne i pilne dzisiaj, nie zwalniają CRO z myślenia o tym co będzie za kwartał, rok czy w ciągu następnych 36 miesięcy. 




Kontakt
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy

Polecane artykuły

Rating ESG – jakie są główne obszary zainteresowania agencji ratingowych?

Rating ESG – jakie są główne obszary zainteresowania agencji ratingowych?