Biuletyn Ryzyka

Biuletyn Ryzyka porusza tematykę ryzyka na każdym poziomie. Dowiedz się więcej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami
 

Email

Szanowni Państwo,

We wiosennej edycji Biuletynu Ryzyka przygotowaliśmy dla Państwa zestaw artykułów, w których analizujemy i komentujemy tematy wpływające na aktualną agendę zarządzających ryzykiem i kapitałem, obszarem skarbu i raportowaniem regulacyjnym.

Przyjrzeliśmy się opublikowanym przez banki raportom rocznym poszukując odpowiedzi na pytanie o kierunki ewolucji praktyki szacowania oczekiwanych strat kredytowych w okresie wychodzenia z pandemii oraz towarzyszących nam obecnie nierównowag makroekonomicznych i napięć geopolitycznych. W kontekście dziejącej się na naszych oczach strukturalnej zmiany środowiska stóp procentowych dokonaliśmy szczegółowej analizy dokumentów konsultacyjnych EBA z zakresu ryzyka stopy procentowej księgi bankowej, które wskazują m.in. przewidywane zmiany w podejściu do pomiaru NII i EVE, zarządzania CSRBB oraz wykonywania stress testów nadzorczych. Nie mogliśmy pominąć zagadnienia, które zajmuje dziś banki w związku z implementacją wymogów z obszaru przymusowej restrukturyzacji wynikających z Dyrektywy BRRD. Mowa oczywiście o tzw. podręczniku umorzenia lub konwersji, do którego opracowania banki zostały zobligowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Tradycyjnie już sporo miejsca poświęciliśmy na zagadnienia ESG. W obecnej edycji Biuletynu podjęliśmy się wnikliwego przeglądu kluczowych obowiązków dotyczących raportowania – ujawnienia niefinansowe, Filar III, SFDR – oraz aktualizacji do regulacji MiFID związanej z wymogiem badania preferencji ESG klientów.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury i zapraszamy do kontaktu. 

Paweł Preuss
Partner, Lider Grupy Rynków Finansowych

Janusz Miszczak
Partner, Lider Zespołu Financial Risk & Analytics