Geopolityka poważnym ryzykiem dla sektora bankowego

Ryzyko finansowe

Najnowsze badanie EY pokazało, że żadne z rodzajów ryzyka finansowego nie znalazło się w pierwszej dziesiątce najpoważniejszych rodzajów ryzyka. Wśród najważniejszych w ciągu najbliższego roku, CRO wymienili hurtowe ryzyko kredytowe, wskazane przez 1/3 respondentów. Ryzyko kredytowe klientów detalicznych będzie ważne dla 24%, a dla niecałej 1/5 (19%) będzie to ryzyko płynności i finansowania. Prawie tyle samo CRO (18%) wymieniło także ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB).

Warto pamiętać, że biznes bankowy to w istocie zarządzanie ryzykiem finansowym. Widać efekty wieloletnich inwestycji w ludzi i narzędzia, ponieważ szefowie ryzyka mają wysokie przekonanie o zdolności kontrolowania tego ryzyka – mówi Janusz Miszczak.

Większość CRO (67%) powiedziała, że ma wystarczające ramy zarządzania ryzykiem finansowym, a ¼ twierdziła, że opiera je na najlepszych praktykach. Planują dalsze ograniczenia poprzez zaostrzenie standardów kredytowych, zwłaszcza dla sektorów wysokiego ryzyka, oraz zwiększenie wymagań dotyczących zabezpieczeń.

Ryzyko klimatyczne i zrównoważonego rozwoju

Ponad połowa CRO (53%) stwierdziła, że ryzyko związane z ujawnianiem informacji dotyczących ESG jest poważnym ryzykiem, zwłaszcza wizerunkowym. Prawie tyle samo (48%) wymieniło bezpośrednie skutki zmian klimatycznych. Transformacja w stronę zrównoważonego rozwoju to ryzyko dla 44%, a dla 42% zarządzanie celami i zadaniami publicznymi.

Obawy związane z ESG są traktowane jako nieco mniej istotne, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi latami. Ale sprawozdawczość ESG w krajach unijnych, wymuszona m.in. przez CSRD, nadal pozostaje w centrum uwagi – uważa Paweł Flak, Lider Doradztwa Regulacyjnego FS EY.

Zdaniem 63% CRO w ciągu roku oraz w perspektywie trzech lat ryzyko klimatyczne może mieć wpływ na ryzyko kredytowe, ale za to ryzyko wizerunkowe powinno się – ich zdaniem – zmniejszać.

Regulacje

Badane przez EY banki działają w różnych częściach świata, a poszczególne jurysdykcje mają odrębne priorytety. Stanowi to poważne wyzwanie dla CRO. Zdaniem ponad połowy z nich regulacje ostrożnościowe mają największą istotność, obok odporności operacyjnej oraz cybernetycznej.

Bazylea III, czyli międzynarodowe umowy przygotowane przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego regulujące działalność bankową, obejmują większość respondentów. Okazało się, że 21% jest już blisko finalizacji dostosowania się do nowych przepisów, a 18% już jest w pełni przygotowanych. Najlepiej radzą sobie istotne systemowo banki.

Większe banki koncentrują się przede wszystkim na wpływie zmienianych wymogów kapitałowych na konkurencyjność oraz na rosnących kosztach dostosowania się do regulacji. Widać też różnice w przepisach poszczególnych regionów, zwłaszcza między USA a Unią Europejską. Dotyczą one np. kapitału czy płynności finansowej i mają wpływ na konkurencyjność instytucji finansowych w USA i UE – uważa Janusz Miszczak.

Odporność operacyjna

Nagłośnione w mediach zakłócenia w działaniu systemów IT latem 2024 roku pokazały, jak ważne jest, aby strategia zachowania ciągłości działalności była wdrażana we wszystkich obszarach działalności firmy. CRO twierdzą, że ich najważniejsze priorytety w zakresie zwiększania odporności operacyjnej na najbliższe trzy lata obejmują cyberbezpieczeństwo, dane oraz technologie.

Banki stosują szereg metod, które pozwalają uwzględnić odporność operacyjną w apetycie na ryzyko, ale tylko 14% CRO z największych organizacji wskazało ją wśród pięciu najważniejszych rodzajów ryzyka w nadchodzących 12 miesiącach.

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu ryzykiem

Prawie połowa badanych CRO (45%) wykorzystuje AI do analizy danych, w tym wykrywania anomalii, a 41% do automatyzacji zadań operacyjnych. Niewiele mniej, bo 40% analizuje dokumenty z pomocą sztucznej inteligencji.

Najważniejsze jest używanie AI do przeciwdziałania wielu rodzajom ryzyka, począwszy od oszustw (59%), poprzez zgodność z regulacjami (44%), aż po ryzyko kredytowe (40%).

Przeszkodą w powszechnym stosowaniu AI są ograniczenia budżetowe. Ponadto 60% wskazało na problemy z opracowaniem programu odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, a 42% respondentów narzekało na brak odpowiednich kwalifikacji pracowników.

Dlatego CRO szukają osób, które mają biznesową i specjalistyczną wiedzę technologiczną. Połowa z nich uważa, że w długoterminowej perspektywie przyciąganie i zatrzymywanie talentów będzie w branży bankowej coraz trudniejsze.

O badaniu

EY we współpracy z Instytutem Finansów Międzynarodowych przeprowadził badanie wśród banków na całym świecie od września 2024 r. do listopada 2024 r. Łącznie udział wzięło 115 banków z 45 krajów. Najwięcej z Ameryki Północnej (31%) i Europy (25%). Banki Azji i Pacyfiku stanowiły 16%, Ameryki Łacińskiej 15%, a Bliskiego Wschodu 13%.

O firmie EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata poprzez wspieranie klientów, pracowników, społeczeństwa i planety w tworzeniu trwałych wartości oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Korzystając z danych, sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych technologii zespoły EY pomagają klientom odważnie kształtować przyszłość i znajdować odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania.

EY świadczy kompleksowe usługi w zakresie audytu, doradztwa, podatków, strategii i transakcji. Dzięki wiedzy sektorowej, globalnie połączonym, multidyscyplinarnym zespołom i różnorodnym partnerstwom EY może świadczyć usługi w ponad 150 krajach.

EY w Polsce to prawie 4000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie. Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym korporacjom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie.

Wszystko po to, aby z odwagą kształtować przyszłość.