Zastosowanie sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji inwestycyjnych

Wwyniku przeprowadzonej transformacji cyfrowej pomogliśmy wiodącej globalnej spółce zarządzającej aktywami osiągnąć wymierne korzyści operacyjne. Firma ta zwróciła się do nas następnie o pomoc w przekształceniu procesów inwestycyjnych w oparciu o nowe technologie, w tym: sztuczną inteligencję (AI), automatyzację i robotykę (RPA).

Rolą EY było przyspieszenie i usprawnienie podejmowania decyzji poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do interpretacji większych i bardziej złożonych zbiorów danych, a w niektórych przypadkach całkowite zautomatyzowanie procesu decyzyjnego. Wyznaczonym celem było wsparcie zarządzających portfelem i analityków rynkowych w realizowaniu zysków alfa (długotrwały, rentowny i efektywny zwrot z inwestycji wolny od ryzyka w porównaniu z benchmarkiem lub indeksem rynkowym), a także w projektowaniu innowacyjnych nowych produktów inwestycyjnych.

"Z jednej strony analizowanie danych z 10-letnich sprawozdań finansowych dziesiątków firm z typowego portfela menedżera funduszu inwestycyjnego to koszmar dla analityków , ale z drugiej doskonała okazja do nauki przez sztuczną inteligencję" – mówi Thierry Grouès, Associate Partner w Zespole Strategii, Klientów i Innowacji Ernst & Young.

Naszym zadaniem było wspólne zaprojektowanie nowych fundamentów procesów inwestycyjnych zarządzającego aktywami. Ściśle współpracując z zespołem zarządzającym firmy, zidentyfikowaliśmy zarządzanie portfelem i badania jako obszary, które najprawdopodobniej skorzystają na inwestycji w sztuczną inteligencję i RPA, w oparciu o nowy model operacyjny i partnerstwo z zewnętrznymi dostawcami.

Podjęliśmy bliską współpracę z analitykami, menedżerami portfela i informatykami w celu wskazania słabych punktów i wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań. – Jestem głęboko przekonany, że nie należy się zastanawiać nad zastosowaniem sztucznej inteligencji. To trzeba to po prostu zrobić – wyjaśnia Grouès. – W pracy dla klienta skupiliśmy się na tym co można było zrobić jak najszybciej. Sztucznej inteligencji nie da się używać bez danych dlatego wprowadziliśmy nowe źródła informacji i wykorzystaliśmy je do opracowania algorytmów.

Transformacja cyfrowa przebiegła sprawie dlatego szybko opracowano wstępne wersje rozwiązań. Wprowadzone, w ciągu zaledwie trzech miesięcy, środki zaradcze obejmowały:

• Wizualizację zagregowanych danych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji.
• usługę umożliwiającą otrzymanie analizy dotyczącej przedsiębiorstwa lub jego aktywów za pomocą prostego wyszukiwania w oparciu o nazwę, bez konieczności przeszukiwania wielu wewnętrznych baz danych i źródeł zewnętrznych.

Jeśli chodzi o zarządzanie portfelem, firma korzysta obecnie z wspomaganego przez sztuczną inteligencję lub w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji inwestycyjnych, wraz z alertami dla zarządzających portfelami w celu zarządzania ryzykiem specyficznym dla akcji i rynkiem. Z biegiem czasu możliwości uczenia maszynowego oznaczają, że algorytmy będą rozwijać coraz bardziej wyrafinowane zrozumienie wymagań użytkowników, co jeszcze bardziej usprawni proces podejmowania decyzji. Tymczasem RPA jest wykorzystywane do zmniejszenia obciążenia pracowników ręcznymi, powtarzalnymi zadaniami, pozwalając im spędzać więcej czasu na działaniach o wartości dodanej, podczas gdy ulepszone kontrole zarządzają i minimalizują ryzyko błędu ludzkiego.