Cadre d’optimisation des fonds propres proposé par le groupe Gestion des risques des services financiers

Auteurs : Mario Schlener | LinkedIn – Associé, Gestion des risques des services financiers, EY Canada 

Vishal Gossain – Leader, Analyse des risques et gestion des bilans, EY Canada

Shelly Wu | LinkedIn – Chef d’équipe senior, EY Canada 

Aly Mohyeldeen Raeia | LinkedIn – Chef d’équipe senior, EY Canada 

Diksha Khosla, FRM, MBA, B.Ing | LinkedIn – Chef d’équipe senior, EY Canada 

Malhar M. | LinkedIn – Chef d’équipe, EY Canada

Nous explorons l’approche stratégique qu’adoptent les banques d’importance systémique intérieure (BISi) du Canada pour gérer une multitude de visions en matière de fonds propres. Dans ce contexte, il est nécessaire d’optimiser les efforts, en se concentrant sur des contraintes qui offrent une valeur maximale alignée sur la vision stratégique et la stratégie opérationnelle d’une institution financière fédérale (IFF). Les institutions bancaires des États‑Unis et du Canada qui sont soumises à de telles contraintes ont été de plus en plus amenées à adopter une vision de la « continuité des opérations », qui met l’accent sur l’importance de maintenir des liquidités pour éviter l’insolvabilité technique résultant d’une perte de confiance du marché. La stratégie d’optimisation comprend des scénarios de crise et des exigences de fonds propres fondées sur des paramètres détaillés comme les actifs pondérés en fonction du risque (APR).

De plus, notre étude démontre l’importance d’utiliser des paramètres d’évaluation qui permettent de prendre en compte non seulement les risques associés au portefeuille, mais également la rentabilité et l’efficacité de celui‑ci par rapport au niveau des fonds propres déployés. Cette orientation stratégique assure une approche solide de la gestion des risques et de l’optimisation des fonds propres dans un contexte financier dynamique.

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