Grant v roce 2023 získávají: (Výsledky budou zveřejněny po vyhlášení, které proběhne dne 3. listopadu 2023 a naleznete je zde.)
Pro koho?
Studenti VŠE (Vysoké školy ekonomické v Praze), kteří se chystají psát diplomovou práci zaměřenou na modelování kreditního rizika nebo studenti v rané fázi přípravy diplomové práce.
Výhradně pro studenty, kteří plánují v následujících 18 měsících odevzdat diplomovou práci. Cílem je finančně podpořit zájem studentů o téma kreditních rizik.
Jak to funguje?
Pokud jste kandidát, prosím zaregistrujte se prostřednictvím tohoto formuláře nejpozději do 29. října 2023.
Prostřednictvím registračního formuláře prosím zašlete váš motivační dopis (napsaný formální angličtinou a podepsaný, maximálně jedna stránka A4) vysvětlující Vaše zázemí: Např. – studium v ČR nebo zahraničí; osobní motivace; související zájmy a úspěchy v matematice, statistice, ekonometrii, bankovnictví, pojišťovnictví atd.; programátorské dovednosti; předchozí pracovní zkušenosti (pokud existují); budoucí plány na pracovní kariéru, doktorské studium nebo obojí atd.
Laskavě si připravte prezentaci o mluvené délce maximálně 10 minut. Poté buďte připraveni na dotazy komise. Toť vše!
Dne 2. listopadu 2023 od 14:00 hod. proběhne soutěž, která se koná v sídle EY ve Florentinu, vchod D, Na Florenci 2116/15, Praha 1.
Dne 3. listopadu 2023 EY vyhlásí vítěze grantů na této webové stránce.
50 % z grantu (tj. 25 000 Kč) je splatných ihned a 50 % je splatných v okamžiku úspěšné obhajoby, a to za splnění podmínky, že obhajoba proběhne maximálně do 18 měsíců od soutěže.
Background
Uvítáme, pokud mají uchazeči dobré znalosti ze statistiky, matematiky a/nebo ekonometrického modelování (ne nutně v oblasti kreditního rizika); teoretické i empirické zkušenosti jsou vítány.
Vítány jsou také znalosti programování, např. v software jako Python, R, C++, Matlab, ...
Podrobnosti prosím uveďte v motivačním dopise.
Jaké téma?
Grantové schéma podporuje magisterské (Ing.) práce z oblasti ekonometrického modelování kreditního rizika a souvisejících oblastí, a to jak se zaměřením na teorii, tak i empiriku, včetně (ale nejen):
- Pravděpodobnost kreditního selhání (Probability of Default, PD) (např. kreditní selhání na trhu hypoték, na trhu státních dluhopisů, podnikových úvěrů, kreditních karet, akvizičních úvěrů, nových či exotických dluhových instrumentů, modelování implicitního PD z tržně obchodovaných instrumentů, modelování PD na základě cen pojištění apod.).
- Expozice při selhání (Exposure at Default, EAD) (např. modelování předčasných splátek, odchodu klientů ke konkurenci, modelování zůstatků úvěrových rámců a kreditních karet).
- Ztráta při selhání (Loss Given Default, LGD) (např. modelování hodnoty kolaterálu, efekt nástrojů kreditního posílení (credit enhancement) typu pojištění, CDS, záruky třetích stran apod.).
- Metodologické problémy (např. porovnání kreditního scoringu před získáním úvěru oproti kreditnímu scoringu po získání úvěru).
- Nové teoretické přístupy (např. inovativní aplikace metod analýzy přežití z biomedicíny v kreditním riziku; práce s nejistotou v datech, robustnost apod.).
- Specifické problémy v oblasti kreditního rizika z pohledu regulátorů a auditorů (BASEL, IFRS), např. metody pro přechody mezi tzv. stage 1-2-3, vyhlazování hospodářského cyklu, využití informací ze stress testů a historických krizí apod.).
- Přístupy teorie her v kreditním riziku (např. makro efekty, když mnoho bank „soupeří“ o stejného klienta jakožto potenciálního dlužníka).
- Regulační a sociální problémy (např. dostupnost hypotéky pro mladé lidi v závislosti na minimálním vlastním kapitálu dlužníka vůči bance stanovené regulačním orgánem).
Co ukázat v prezentaci?
Vaše maximálně desetiminutová prezentace je základním kamenem celého postupu!
- Prosím, představte projekt své diplomové práce co nejstručněji se zaměřením na Vaše myšlenky, nové poznatky a plány.
- Vyhněte se prosím známým skutečnostem, Např.: nevěnujte pět minut tomu, „co je to riziko předčasného splacení hypotéky“ a dalších pět minut tomu, „proč je riziko předčasného splacení důležité“; to ví každý.
- Lepší je začít takto: „V mé přednášce se pojem riziko předčasného splacení (prepayment risk) rozumí takto. Velká kamenná banka po nákladném ověřování klienta poskytne klientovi velkou hypotéku. A řekněme, že o rok později klient přejde k malé predátorní „internetové“ bance, která refinancuje jeho/její celou hypotéku. Můj model se specializuje pouze na tyto speciální případy úplného předčasného splacení velké hypotéky, ke kterému dojde krátce po jejím poskytnutí.“ Takto je jasně definován problém s dostatečnou přesností a trvá to půl minuty. Pak prosím věnujte zbývajících max. 9,5 minuty hlavnímu sdělení: „Můj model, moje myšlenka, můj plán pro nastíněnou situaci je ...“.
- Čím konkrétnější jste, tím lépe. Čím více je vaše myšlenka formalizována, tím lépe. Čím více potenciálních datových či empirických aplikací vašeho modelu si lze představit, tím lépe.
- Nebojte se matematiky: rigorózní formulace inovativních myšlenek se cení.
- Neomezujte se pouze na Českou republiku. Empirické analýzy o trzích v EU a USA se též cení. A nejen Evropa a USA – oceníme, dokáže-li váš model vysvětlit specifika kreditního chování v deflačním Japonsku nebo inflační Argentině.
